以下のように、Fiddlerのプロキシを経由させてリクエストすればキャプチャできる。

curl --proxy 127.0.0.1:8866 --insecure https://example.com

--insecure をつけないとHTTPSリクエスト時に証明書エラーになるからつけること。

あと、Fiddlerのプロキシのポート番号は上記の限りではないので、事前に設定画面で確認すること。